【問】 難易度 ★☆☆☆☆ (簡単)
設問1
CAPMの算出式を記述せよ。
設問2
リスクフリーレートが2%、株式市場の期待収益率が10%、ベータが1.2の場合の、当該証券Eの期待収益率を求めよ。(単位:%)解答は、端数が発生した場合、小数点第3位を四捨五入すること。
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【解答】(配点10点)
設問1
解答 リスク資産の期待収益率=リスクフリーレート+β(株式市場の期待収益率-リスクフリーレート)
※リスクフリーレート→無リスク資産の利子率でも可
公式が一致 5点
設問2
2+1.2(10-2)=11.6
解答 11.6%
計算結果が一致 5点